市场风险管理是辨识、度量、监测和控制市场风险的全过程。市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。金融硕士：金融市场风险管理的过程十分复杂，一般包括风险识别，风险度量、风险管理决策与实施等三个阶段。

风险识别

风险识别，就是认识和鉴别金融活动中各种损失的可能性，估计市场风险对目标的影响，通常包括三个方面：

①分析各种暴露，研究哪些项目存在风险，受何种风险影响，受影响的程度；②分析各种风险的特征和成因；③金融硕士：进行衡量和预测风险的大小，确定风险的相对重要性，明确需要处理的缓急程度。

风险度量

在确认对市场风险因素以后，就需要对各种风险因素进行度量，即对风险进行定量分析。目前经常使用的市场风险度量指标大致可以分为两种类型，金融硕士：即风险的相对度量指标和绝对度量指标。相对度量指标主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系。　　

风险管理决策与实施

在风险识别和度量的基础上，风险管理者就要采取措施以减少金融风险暴露，将金融风险水平控制在可承受的范围内。

风险管理者首先应确定风险管理策略。对不同的金融市场风险，可以根据其各自的风险性质、特征和风险水平采用不同的管理策略。对同一种风险也可以在多种管理策略中进行选择或将多种策略进行组配。其后，风险管理者需要制定具体的行动方案，包括使用何种风险管理工具及如何运用这些工具、怎样调整资产负债结构等。风险管理者对多种具体方案进行可行性研究，从中优选最为合理的方案。金融硕士：接下来，风险管理者必须组织方案的实施。风险管理者发现指令，由各业务部门具体执行。同时，风险管理者还要在各部门之间进行协调，使各部门彼此相互配合。