作为金融人士，对计量经济学一定不陌生，但真正啃透这门学科的却是不多。要真正弄懂计量经济学，必须要读过以下书籍。杜兰大学：而学习又分阶段，在不同阶段，所读书籍也并不一样。

第一阶

Degroot《概率统计》（3E）和伍德里奇《计量经济学导论：现代观点》（3E）。前者是用来夯实概率和数理统计基础的教材，宜认真读，在看高级教材时将非常受用。但必须说明的是，人民邮电出的中文版内容有较多删节，必须在网上搜一下本书英文第二版加以补充。初级计量教材太多，例如：古扎拉蒂、斯托克和沃森、平迪克等。但是不要再犹豫了！抓起伍德里奇认真读下去吧，那是超值的享受！杜兰大学：其另一本参考书是Goldberger的《A Course in Econometrics》（1991），但内容较旧，而且有点不伦不类，三分之一强都在讲统计推断的内容，在国外也是更多把它作为统计方法课程的参考教材。但对准备搞理论计量研究的人来说也许是本好书。

第二阶段

沃尔特.恩德斯《应用计量经济学：时间序列分析》（2E）。该书为时间序列入门教材，包含了应用时间序列的大部分成熟内容，与伍德里奇一样是实用型的教材，大量的例子，基本上一个Eviews5.0就足够了。建议通读并熟练书中的例子。另外，在此阶段应该补充一点统计推断理论，应付大样本理论和估计理论的学习。也可以选学Casella&Berger的《统计推断》（2E）部分章节。

第三阶段

格林《计量经济分析》（5E）和肯尼迪《A Guide to Econometrics》（5E）。格林的“圣经”不用赘言。虽然很多人批评，但是在高阶综合计量教材中仍属经典，应用性强使他成了我的首选。而且中文也是费剑平老师翻译的，与伍德里奇也是一脉相承，读来省力。杜兰大学：对于肯尼迪的书，国内学生似乎了解不多，这是一本讲解计量方法背后思想的书籍，全书几无数学推导，强调直观理解各种方法的应用背景，但其对计量方法的涵盖面相当广。对于真正学懂、会用计量模型，光看格林是做不到的，非得要这种能“reading with a coffee“的书。所以美国一流经济学院都将这部书做为课堂教科书的辅助教材，与格林正可谓珠联璧合！

第四阶段

分类之一时间序列——魏武雄《时间序列分析——单变量和多变量方法》（2E）、汉密尔顿《时间序列分析》

分类之二面板数据——伍德里奇《横截面与面板数据的经济计量分析》；

分类之三宏观计量——Fabio Canova《Methods for Applied Macroeconomic Research》（2007）

杜兰大学：所谓“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”，要真正掌握计量经济学，还是要回归书本，好好学习并加以思考运用。